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要实现短信直接打开微信小程序的功能，你需要进行以下步骤的设置。
1、获取小程序的信息：首先需要获取你的微信小程序的相关信息，包括小程序的名称、AppID（小程序的唯一标识）等。
2、获取短信链接的权限：确保你有权限发送带有小程序链接的短信，这可能需要与你的短信服务提供商或相关平台进行沟通。
3、创建短信链接：使用小程序的相关接口，创建一个指向你的小程序页面的链接，这个链接通常包含小程序的AppID和页面路径等信息。
4、发送带有小程序链接的短信：将创建的小程序链接嵌入到短信中，并发送给用户，用户收到短信后，点击链接即可直接打开微信小程序。
需要注意的是，具体的实现方式可能会因不同的短信服务提供商或平台而有所不同，建议你在具体操作之前，与你的短信服务提供商或相关平台进行沟通，了解他们的具体要求和限制，还需要确保你的微信小程序已经完成了相关的开发和配置工作，以便能够正确地处理来自短信的跳转请求。